CBOE S&P 500 9 Day Volatility I indeks

CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index (VIX9D) måler den implicitte volatilitet i S&P 500 indeksoptioner med en løbetid på 9 kalenderdage. Indekset beregnes ud fra vægtet prissætning af put og call optioner på S&P 500, repræsenterende de 500 største børsnoterede selskaber i USA. Formålet med VIX9D er at estimere markedets forventninger til svingninger i S&P 500 over den næste måned. Det er et 'near-term' volatilitetsmål, i modsætning til den mere kendte VIX, der fokuserer på 30-dages volatilitet. VIX9D bruges primært som en benchmark for volatilitet, og af investorer som en indikator for risikoappetit. Høje niveauer indikerer øget usikkerhed og potentielt faldende aktiekurser, mens lave niveauer tyder på roligere markeder. Professionelle investorer bruger VIX9D til at prissætte optioner, konstruere volatilitetsstrategier og til at justere porteføljerisiko. Det kan også anvendes af detailinvestorer som et komplementært værktøj til at vurdere markedets sentiment.